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[通貨オプション]OP売り再燃、レンジ相場受け

2020/11/20 5:40 FISCO
*05:40JST [通貨オプション]OP売り再燃、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は低下した。再びレンジ相場入りでオプション売りが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.68%⇒6.50%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.69%⇒6.66%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.74%⇒6.76%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.83%⇒6.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.03%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.32%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.46%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.66%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》