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[通貨オプション]レンジ相場受けたOP売り

2020/11/11 5:50 FISCO
*05:50JST [通貨オプション]レンジ相場受けたOP売り ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コール買いが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物6.70%⇒6.55%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.60%⇒6.53%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.69%⇒6.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.85%⇒6.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.84%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.16%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.41%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.61%⇒+1.63%(08年10/27=+10.71%) 《KY》