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[通貨オプション]変動率は低下、レンジ相場でOP売り
2020/11/4 5:50
FISCO
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*05:50JST [通貨オプション]変動率は低下、レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは1カ月を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.01%⇒7.96%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.32%⇒7.28%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.34%⇒7.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.41%⇒7.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.43%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.69%⇒+1.70%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.89%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.03%⇒+2.04%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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