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[通貨オプション]週末要因やレンジ相場でOP売り、3カ月ぶり低水準
2020/10/17 4:50
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*04:50JST [通貨オプション]週末要因やレンジ相場でOP売り、3カ月ぶり低水準 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。中長期物は3カ月ぶりの低水準となった。 リスクリバーサルでは連日調整が続き、小動きに終始した。 ■変動率 ・1カ月物7.25%⇒7.12%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.11%⇒6.92%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.20%⇒7.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.39%⇒7.30% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.20%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.64%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.95%⇒+1.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.17%⇒+2.14%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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