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[通貨オプション]まちまち

2020/10/14 4:50 FISCO
*04:50JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でレンジ相場を受けた オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでも調整が目立った。 ■変動率 ・1カ月物7.57%⇒7.51%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.21%⇒7.21%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.26%⇒7.25%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.43%⇒7.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.16%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.61%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.97%⇒+1.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.20%⇒+2.20%(08年10/27=+10.71%) 《KY》