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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け期待したOP買い

2020/10/13 4:50 FISCO
*04:50JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け期待したOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜け期待したオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルはまちまち。1,3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、6カ月物以降は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物7.31%⇒7.54%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.12%⇒7.22%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.24%⇒7.25%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.42%⇒7.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.14%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.61%⇒+1.63%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.97%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.20%⇒+2.20%(08年10/27=+10.71%) 《KY》