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[通貨オプション]レンジ相場でOP売り
2020/10/9 4:50
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*04:50JST [通貨オプション]レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが継続。 リスクリバーサルでは連日円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感を受けた円プット買い一段と強まり、3カ月物以降は1カ月半ぶり最小値を維持した。 ■変動率 ・1カ月物7.55%⇒7.47%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.50%⇒7.24%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.41%⇒7.33%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.50%⇒7.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.19%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.71%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.01%⇒+1.99%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.24%⇒+2.20%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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