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[通貨オプション]変動率低下、レンジでOP売り
2020/9/30 4:48
FISCO
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*04:48JST [通貨オプション]変動率低下、レンジでOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは調整色が強くまちまちだった。 ■変動率 ・1カ月物6.05%⇒5.92%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.41%⇒8.29%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.00%⇒7.92%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.90%⇒7.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.93%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.02%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.19%⇒+2.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.37%⇒+2.37%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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