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[ドル・円通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い加速

2020/9/22 4:25 FISCO
*04:25JST [ドル・円通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い加速 ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速。3カ月物は4月以降で最高、6カ月物、1年物は5月以降4カ月ぶり高水準となった。 リスクリバーサルはまちまちだった。 ■変動率 ・1カ月物6.37 %⇒6.92%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.63%⇒8.95%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.08%⇒8.33%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.95%⇒8.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.23%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.19%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.32%⇒+2.30%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.46%⇒+2.47%(08年10/27=+10.71%) 《KY》