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[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い
2020/9/18 4:30
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*04:30JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。リスクの上昇でオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、1年物では強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.98%⇒6.20%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.37%⇒8.48%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.90%⇒8.03%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.82%⇒7.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.27%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.19%⇒+2.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.33%⇒+2.29%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.45%⇒+2.46%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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