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[通貨オプション]OP買い継続、イベントリスク受け

2020/9/16 4:45 FISCO
*04:45JST [通貨オプション]OP買い継続、イベントリスク受け ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。値ごろ感やFOMC開催などイベントリスクを受けたオプション買いが継続。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.96%⇒6.02%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.16%⇒8.32%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.78%⇒7.87%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.68%⇒7.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.11%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.11%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.26%⇒+2.30%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.43%⇒+2.45%(08年10/27=+10.71%) 《KY》