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[通貨オプション]レンジ相場でOP売り

2020/9/11 4:50 FISCO
*04:50JST [通貨オプション]レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場では変動率が連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。1カ月物は1カ月半ぶり低水準。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが引き続き後退したが、3カ月物以降では買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物6.37%⇒5.99%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.40%⇒8.26%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.90%⇒7.79%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.75%⇒7.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.13%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.99%⇒+2.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.17%⇒+2.20%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.34%⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%) 《KY》