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[通貨オプション]OP買い後退、レンジ相場やリスク警戒感が後退
2020/9/10 4:45
FISCO
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*04:45JST [通貨オプション]OP買い後退、レンジ相場やリスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場では変動率が低下した。レンジ相場やリスク警戒感を受けたオプション買いが後退。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.70%⇒6.38%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.57%⇒8.37%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.04%⇒7.87%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.91%⇒7.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.19%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.02%⇒+1.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.19%⇒+2.16%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.38%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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