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[通貨オプション]リスク警戒感の上昇や米国連休明けでOP買い再開

2020/9/9 4:20 FISCO
*04:20JST [通貨オプション]リスク警戒感の上昇や米国連休明けでOP買い再開 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇や米国連休明けでオプション買いが再開した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.47%⇒6.77%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.24%⇒8.57%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.83%⇒8.04%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.72%⇒7.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.07%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.84%⇒+2.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.10%⇒+2.20%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.29%⇒+2.39%(08年10/27=+10.71%) 《KY》