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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

2020/9/4 1:08 FISCO
*01:08JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再燃 ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場で短期物でオプション売りが継続したが、3,6カ月物ではオプション買いが強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物6.80%⇒6.79 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.25%⇒8.35%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.80%⇒7.85%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.75%⇒7.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.99%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.75%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.04%⇒+2.08%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.29%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》