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[通貨オプション]OP売り強まる、レンジ相場で
2020/9/3 2:11
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*02:11JST [通貨オプション]OP売り強まる、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場でオプション売りが一段と強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.08%⇒6.87%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.33%⇒8.28%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.88%⇒7.84%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.77%⇒7.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.08%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.80%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.10%⇒+2.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.33%⇒+2.30%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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