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[ドル・円通貨オプション]短中期物の変動率は低下、レンジ相場でOP売り

2020/9/2 2:06 FISCO
*02:06JST [ドル・円通貨オプション]短中期物の変動率は低下、レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で1年物を除いて、変動率は連日低下した。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。一方、1年物はオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく小動きにとどまった。 ■変動率 ・1カ月物7.45%⇒7.17%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.44%⇒8.40%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.95%⇒7.90%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.73%⇒7.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.26%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.83%⇒+1.84%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.14%⇒+2.14%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.34%⇒+2.35%(08年10/27=+10.71%) 《KY》