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[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退
2020/9/1 1:25
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*01:25JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物以外で一段と低下した。1カ月物は変わらず。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.47%⇒7.47%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.61%⇒8.43%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.04%⇒7.93%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.81%⇒7.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.34%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.90%⇒+1.85%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.19%⇒+2.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.39%⇒+2.35%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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