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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2020/8/28 1:43 FISCO
*01:43JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下した。イベント通過でオプション売りが強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.52%⇒6.22 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.86%⇒7.8 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.47%⇒7.44 %(08年10/24=25.50%) ・1年物7.48%⇒7.44 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.93%⇒+0.95 %(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.65%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.95%⇒+1.98 %(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.25%⇒+2.26 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》