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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

2020/8/26 1:38 FISCO
*01:38JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場は引き続きまちまち。調整色が強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.40 %⇒6.42%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.97%⇒7.84%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.57%⇒7.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.55%⇒7.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.95%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.69%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.98%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.3%⇒+2.25%(08年10/27=+10.71%) 《KY》