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[通貨オプション]調整色強まる、動意乏しく
2020/8/25 1:51
FISCO
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*01:51JST [通貨オプション]調整色強まる、動意乏しく ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でオプション買いが再開した一方で、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルも引き続き、調整色が強くまちまちとなった。 ■変動率 ・1カ月物6.45%⇒6.47%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.02%⇒8.00%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.64%⇒7.59%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.57%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.02%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.68%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.99%⇒+1.98%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.30%⇒+2.3%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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