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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2020/8/19 1:54 FISCO
*01:54JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。ドル・円相場のレンジ抜けでオプション買いが加速。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.59 %⇒7.01%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.99 %⇒8.24%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.59%⇒7.79%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.54%⇒7.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.93%⇒+1.1%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.71%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.95%⇒+2.09%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.26%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》