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[ドル・円通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で

2020/8/15 1:43 FISCO
*01:43JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物6.17%⇒6.14%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.90%⇒7.83%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.51%⇒7.49%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.50%⇒7.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.85%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.64%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.88%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.18%⇒+2.24%(08年10/27=+10.71%) 《KY》