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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ抜け期待したOP買いが後退

2020/8/14 1:28 FISCO
*01:28JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ抜け期待したOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下した。レンジ抜けを期待したオプション買いが後退。1年物は変わらず。 リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく小動きにとどまった。 ■変動率 ・1カ月物6.46%⇒6.22%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.96%⇒7.95%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.58%⇒7.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.50%⇒7.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.84%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.64%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.90%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.18%⇒+2.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》