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[ドル・円通貨オプション]イベント通過や日本連休入りでOP売り

2020/8/8 2:13 FISCO
*02:13JST [ドル・円通貨オプション]イベント通過や日本連休入りでOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下した。イベント通過や日本が連休入りでオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.29%⇒6.71%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.46%⇒8.15%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.96%⇒7.75%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.79%⇒7.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.24%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.83%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.06%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.28%⇒+2.23%(08年10/27=+10.71%) 《KY》