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[ドル・円通貨オプション]まちまち

2020/8/1 2:48 FISCO
*02:48JST [ドル・円通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇した。相場不透明感を受けて短中期物中心にオプション買いが再燃。 リスクリバーサルはまちまち。3カ月物以降でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。 ■変動率 ・1カ月物6.99%⇒7.29%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.28%⇒7.42%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.95%⇒7.98%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.79%⇒7.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.23%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.59%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.14%⇒+2.18%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.35%⇒+2.39%(08年10/27=+10.71%) 《KY》