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[ドル・円通貨オプション]OP買い後退
2020/7/31 1:57
FISCO
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*01:57JST [ドル・円通貨オプション]OP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。FOMCの通過でイベントリスクを受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.63%⇒6.93%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.63%⇒7.28%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.22%⇒7.88%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.02%⇒7.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.46%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.80%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.28%⇒+2.16%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.47%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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