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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買いが一段落

2020/7/29 1:26 FISCO
*01:26JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買いが一段落 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短中期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが一段落し1カ月半ぶり高水準から低下した一方、1年物では買いが続いた。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.78%⇒7.51%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.49%⇒7.44%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.10%⇒8.07%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.86%⇒7.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.71%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.99%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.44%⇒+2.33%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.61%⇒+2.54%(08年10/27=+10.71%) 《KY》