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[ドル・円通貨オプション]まちまち、調整色強まる
2020/7/23 3:25
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*03:25JST [ドル・円通貨オプション]まちまち、調整色強まる ドル・円オプション市場はまちまち。動意乏しく調整色が強まった。 リスクリバーサルでも1,3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃したが、6カ月以降は円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.21%⇒5.29%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.94%⇒5.90%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.00%⇒7.03 %(08年10/24=25.50%) ・1年物7.15%⇒7.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.65%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.32%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.16%⇒+2.13%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.41%⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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