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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い一段と後退

2020/7/22 2:33 FISCO
*02:33JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い一段と後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期でリスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まったが、中長期物では買いが後退。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、特に、短中期物は2月来で最小を記録した。 ■変動率 ・1カ月物5.08%⇒5.20%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.80%⇒5.92%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.99%⇒6.99%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.15%⇒7.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.61%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.42%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.36%⇒+2.17%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.66%⇒+2.46%(08年10/27=+10.71%) 《KY》