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[ドル・円通貨オプション]調整色強まる
2020/7/14 2:13
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*02:13JST [ドル・円通貨オプション]調整色強まる ドル・円オプション市場はまちまち。全般的にはリスク警戒感の後退で、オプション買い意欲も後退した。 リスクリバーサルも調整色が強く、1,3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、6カ月物、1年物では円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.51%⇒5.51% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.10%⇒6.08%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.24%⇒7.24%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.30%⇒7.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.74%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.52%⇒+1.5%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.46%⇒+2.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.72%⇒+2.75%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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