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[通貨オプション] OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感の後退で

2020/7/2 1:18 FISCO
*01:18JST [通貨オプション] OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感の後退で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場やリスク警戒感の後退で、オプション売りが継続した。 リスクリバーサルは調整色が強く、まちまちだった。 ■変動率 ・1カ月物5.84%⇒5.71% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.35%⇒6.30%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.39%⇒7.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.36%⇒7.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.64%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.44%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.39%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.63%⇒+2.63%(08年10/27=+10.71%) 《KY》