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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り再燃
2020/6/25 3:10
FISCO
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*03:10JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り再燃 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが再燃。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.31%⇒6.16%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.73%⇒6.70%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.6%⇒7.56%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.48%⇒7.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.19%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.06%⇒+2.0%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.82%⇒+2.74%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.84%⇒+2.81%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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