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[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる
2020/6/24 1:19
FISCO
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*01:19JST [通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感が強まりオプション買いが再燃。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.63%⇒6.31%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.36%⇒6.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.33%⇒7.6%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.24%⇒7.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.22%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.09%⇒+2.00%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.83%⇒+2.82%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.87%⇒+2.84%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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