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[通貨オプション]調整

2020/6/12 1:45 FISCO
*01:45JST [通貨オプション]調整 ドル・円オプション市場は調整色が強まった。短期物でのオプション買いが後退した一方で、中長期物ではリスク警戒感を受けた買いが続いた。 リスクリバーサルもまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、中長期物では一段と加速し4月下旬以来で最大となった。 ■変動率 ・1カ月物7.43%⇒7.10% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.96%⇒7.02%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.36%⇒7.41%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.22%⇒7.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.85%⇒+1.77%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.43%⇒+2.5%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.92%⇒+2.98%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.91%⇒+2.95%(08年10/27=+10.71%) 《KY》