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[通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感が強まる
2020/6/11 1:56
FISCO
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*01:56JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感が強まり、オプション買いが一段と加速。特に1カ月物は1カ月ぶり高水準で推移した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速し4月下旬以来で最大となった。 ■変動率 ・1カ月物6.81%⇒7.43%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.7%⇒6.96%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.03%⇒7.36%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.98%⇒7.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.48%⇒+1.85%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.18%⇒+2.43%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.76%⇒+2.92%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.79%⇒+2.91%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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