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[通貨オプション]変動率低下、OP売り、リスク警戒感が後退
2020/6/6 2:15
FISCO
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*02:15JST [通貨オプション]変動率低下、OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.62%⇒5.55%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.96%⇒5.81%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.6%⇒6.5%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.69%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.86%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.80%⇒+1.79%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.48%⇒+2.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.55%⇒+2.56%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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