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[ドル・円通貨オプション]変動率は短中期物で上昇、値ごろ感からOP買い

2020/5/23 0:58 FISCO
*00:58JST [ドル・円通貨オプション]変動率は短中期物で上昇、値ごろ感からOP買い ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。短中期物で値ごろ感からオプション買いが強まった。1年物は変わらずだった。 リスクリバーサルでは6カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.7%⇒5.71%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.28%⇒6.34%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.13%⇒7.14%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.31%⇒7.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.22%⇒+1.27%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.01%⇒+2.07%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.65%⇒+2.61%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.71%⇒+2.76%(08年10/27=+10.71%) 《KY》