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[ドル・円通貨オプション]調整色強まる

2020/5/19 3:28 FISCO
*03:28JST [ドル・円通貨オプション]調整色強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物ではオプション買いが再燃したが、3カ月物以降では売りが続いた。 リスクリバーサルでも調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.5%⇒6.61%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.18%⇒7.11%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.89%⇒7.85%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.98%⇒7.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.21%⇒+1.2%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.95 %⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.36%⇒+2.37%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.59%⇒+2.58%(08年10/27=+10.71%) 《KY》