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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド2カ月ぶり最小
2020/5/12 1:40
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*01:40JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド2カ月ぶり最小 ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退しほぼ2カ月ぶり最小水準を維持した。 ■変動率 ・1カ月物7.27%⇒7.27%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.89%⇒7.74%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.33%⇒8.2%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.27%⇒8.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.14%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.92%⇒+1.8%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.39%⇒+2.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.67%⇒+2.57%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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