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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

2020/5/8 2:25 FISCO
*02:25JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.82%⇒7.78%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.19%⇒8.21%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.53%⇒8.52%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.4%⇒8.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.42%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.05%⇒+2.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.51%⇒+2.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.8%⇒+2.75%(08年10/27=+10.71%) 《KY》