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[ドル・円通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い強まる
2020/5/5 1:34
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*01:34JST [ドル・円通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。1カ月物は2週間ぶり高水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.75%⇒7.96%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.09%⇒8.25%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.41%⇒8.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.31%⇒8.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.55%⇒+1.74%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.17%⇒+2.29%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.65%⇒+2.96%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.94%⇒+2.99%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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