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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドほぼ2カ月ぶり最小
2020/4/24 1:23
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*01:23JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドほぼ2カ月ぶり最小 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となり短中期物の変動率は3月5日来の低水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退しほぼ2カ月ぶり最小となった。 ■変動率 ・1カ月物8.15%⇒7.79%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.37%⇒8.35%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.54%⇒8.52%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.64%⇒8.59%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.22%⇒+2.10%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.90%⇒+2.85%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+3.28%⇒+3.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+3.56%⇒+3.50%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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