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[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる
2020/4/22 2:39
FISCO
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*02:39JST [通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感が強まりオプション買いが再燃、1週間ぶり高水準となった。 リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。1年物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物8.33%⇒8.61%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.49%⇒8.6%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.59%⇒8.74%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.66%⇒8.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.38%⇒+2.40%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.94%⇒+3.03%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+3.24%⇒+3.34%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+3.65%⇒+3.65%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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