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[通貨オプション]OP買い再燃
2020/4/14 1:25
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*01:25JST [通貨オプション]OP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。連休明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが再開し1カ月ぶりの低水準から上昇した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.53%⇒9.32% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.63%⇒8.86%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.55%⇒8.74%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.47%⇒8.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+3.29%⇒+3.54%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+3.69%⇒+3.80%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+3.77%⇒+3.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+3.89%⇒+3.99%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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