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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド1カ月ぶり最小

2020/4/4 1:17 FISCO
*01:17JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド1カ月ぶり最小 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは1カ月ぶり最小となった。 ■変動率 ・1カ月物12.55%⇒11.8%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.77%⇒10.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.85%⇒9.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.1%⇒8.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+3.88%⇒+3.64%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+4.18%⇒+3.94%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+4.35%⇒+4.18%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+4.43%⇒+4.28%(08年10/27=+10.71%) 《KY》