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[通貨オプション]相場不透明感でOP買い強まる
2020/3/28 1:47
FISCO
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*01:47JST [通貨オプション]相場不透明感でOP買い強まる _NEW_LINE__ ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。相場不透明感を受けたオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段落した。 ■変動率 ・1カ月物13.80%⇒14.16%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.91%⇒12.02%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.52%⇒10.70%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.67%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+5.48%⇒+5.27%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+5.71%⇒+5.34%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+5.29%⇒+5.23%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+4.99%⇒+4.96%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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