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[通貨オプション]変動率は2週間ぶり低水準
2020/3/25 1:36
FISCO
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*01:36JST [通貨オプション]変動率は2週間ぶり低水準 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、2週間ぶりの低水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退する一方で、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、円コールスプレッドは2週間ぶり最小となった。 ■変動率 ・1カ月物16.07%⇒12.57%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物13.05%⇒10.89%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.52%⇒9.86%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.16%⇒9.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+5.69%⇒+4.42%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+5.84%⇒+4.63%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+5.8%⇒+4.76%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+5.36%⇒+4.65%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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