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[通貨オプション] OP買い再燃、リスク警戒感強まる
2020/1/22 2:47
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*02:47JST [通貨オプション] OP買い再燃、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃し、3カ月物以降の変動率は過去最低水準から上昇した。 リスクリバーサルも円コールスプレッドが大幅に拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し1週間ぶり最大となった。 ■変動率 ・1カ月物4.30%⇒4.56%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物4.87%⇒4.96%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.28%⇒5.37%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.05%⇒6.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.65%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.00%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.21%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.58%⇒+1.65%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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