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NY為替:[通貨オプション]変動率は低下、リスクリバーサルは縮小
2019/11/26 1:43
FISCO
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*01:43JST NY為替:[通貨オプション]変動率は低下、リスクリバーサルは縮小 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米中貿易協議の部分合意への期待再燃や、香港での区議会議員選挙で民主派が圧勝し情勢改善期待も浮上しており、リスク警戒感は後退へ。 リスクリバーサルは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった。 ■変動率 ・1カ月物5.28%⇒5.03%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.73%⇒5.60%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.29%⇒6.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.02%⇒6.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.10%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.54%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.71%⇒+1.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.95%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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